Lo primero que tendremos que hacer es crear la estructura base de nuestro codigo que seria algo asi.

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public class HolaMundo {
  public static void main(String[] args) {
       //Aqui se coloca el codigo a ejecutar
    }
 }

Solo nos quedará mostrar el texto “Hola Mundo” por la consola. Para ello utilizaremos la clase estática System.out. Esta clase nos permite acceder a la salida de la consola. En concreto usaremos el método println(texto).

Finalmente el código nos quedará de la siguiente forma:

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public class HolaMundo {
 
 public static void main(String[] args) {
 
 System.out.println("Hola Mundo");
 }
 
}

Para compilar y ejecutar este código tendremos que ejecutar las siguientes sentencias:

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javac HolaMundo.java
java HolaMundo

Se puede hacer los mismo con ventanas usando la libreria swing utilizaremos el complemento JOptionPane:

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import javax.swing.*;
 
public class HolaMundo {
 
 public static void main(String[] args) {
 JOptionPane.ShowMessageDialog(null, "Hola Mundo");
 }
 
}

Con este complemento de la libreria swing, tambien se pueden recibir parametros con el InputDialog el cual quedaria de esta forma:

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import javax.swing.*;
 
public class HolaMundo {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  String recibido = JOptionPane.showInputDialog("Cual es tu edad");
  JOptionPane.showMessageDialog(null, "Tu edad es "+recibido+" años");
 
 }
 
}

Aqui esta el tutorial en youtube:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=neZW8ygyLeI[/youtube]